К содержимому
learnspaceYOUR NEXT CHAPTER
ПРОСТРАНСТВО ОБУЧЕНИЯ
ГлавнаяКаталог курсовМоё обучениеCoursera

Знания без границ

Учитесь у лучших университетов и компаний мира.

Открыть Coursera
Интеграция
Пространство университета
Моё пространствоСтраница курса
↵
ЯЛичный кабинетСтудент
© 2026 LearnSpaceКаждый день — возможность узнать больше.Помощь
Financial Risk Management with R · LearnSpace
Назад в каталог
courseraБизнес

Financial Risk Management with R

Курс от Duke University
Средний≈ 14.9 чАнглийский
О курсеНавыкиПрограммаПреподаватели

О курсе

This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.

Навыки, которые вы освоите

R ProgrammingRisk AnalysisRisk ManagementData AccessFinancial AnalysisR (Software)Financial DataTime Series Analysis and ForecastingRisk ModelingProbability DistributionPortfolio RiskReturn On InvestmentPortfolio ManagementFinancial MarketEquitiesStatistical ModelingSecurities (Finance)Market DataStatistical Programming

Программа курса

4 модулей · 57 учебных материалов

01Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation15 материалов

Introduction

IntroductionВидеоExercise 1 - Introduction to R and R StudioЧтениеReport a problem with the courseЧтение

Retrieving Data from FRED and Yahoo!Finance

Retrieving Data from FREDВидео

Учитесь у экспертов

David Hsieh

Bank of America Professor

Financial Risk Management with R
В каталоге вашей программы

Инвестируйте в себя

Новые знания — в удобное для вас время.

Начать на Coursera

Обучение откроется на Coursera
в новой вкладке

Обучение на Coursera

≈ 14.9 ч

4 модулей

Язык: Английский

Субтитры: Арабский, Французский, Бенгальский, Украинский, Китайский (Китай), Греческий, Итальянский, Бразильский португальский, Вьетнамский, Нидерландский, Корейский, Немецкий, Пушту, Урду, Русский, Тайский, Индонезийский, Шведский, Турецкий, Азербайджанский, Испанский, Дари, Хинди, Японский, Казахский, Венгерский, Польский

Часть программы вашего университета
Exercise 2 - Retrieving data from Yahoo!Finance Задание

Calculating Daily Returns

Calculating Daily ReturnsВидеоExercise 3 - Calculating Daily ReturnsЗадание

Calculating Longer Returns

Calculating Longer ReturnsВидеоExercise 4 - Longer Horizon ReturnsЗаданиеA Simple ExampleВидео

Graded Quiz

Quiz InstructionsЧтениеQuiz 1.1 ЗаданиеQuiz 1.2 ЗаданиеQuiz 1.3 ЗаданиеQuiz 1.4 Задание
02Risk Management under Normal Distributions13 материалов

Distribution of Returns

Distribution of ReturnsВидеоExercise 5 - Estimating Parameters of the Normal DistributionЗадание

Value-at-Risk (VaR)

Value-at-Risk (VaR)ВидеоExercise 6 - Estimating VaR of the Normal DistributionЗадание

Expected Shortfall (ES)

Expected Shortfall (ES)ВидеоExercise 7 - Estimating ES of the Normal DistributionЗадание

Using Simulation to Estimate VaR and ES

Using Simulation to Estimate VaR and ESВидеоExercise 8 - Estimating VaR and ES via SimulationЗадание

Graded Quiz

Quiz InstructionsЧтениеQuiz 2.1 ЗаданиеQuiz 2.2 ЗаданиеQuiz 2.3 ЗаданиеQuiz 2.4 Задание
03Risk Management under Non-normal Distributions12 материалов

Non-normal Distributions

Non-normal DistributionsВидеоExercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for NormalityЗадание

Student-t Distribution

Student-t DistributionВидеоRescaled t Distribution ModelВидеоExercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student's-t DistributionЗадание

Estimating VaR and ES for Multi-day Horizon

VaR and ES for Multi-day HorizonВидеоExercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day HorizonЗадание

Graded Quiz

Quiz InstructionsЧтениеQuiz 3.1 ЗаданиеQuiz 3.2 ЗаданиеQuiz 3.3 ЗаданиеQuiz 3.4 Задание
04Risk Management under Volatility Clustering17 материалов

Serial Correlation, Volatility Clustering, and GARCH

Future vs Historical DistributionВидеоVolatility ClusteringВидеоGARCHВидеоEstimation: rugarch PackageВидеоGARCH(1,1) - tВидеоDiagnostic TestsВидеоExercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCHЗадание

VaR and ES for GARCH Bootstrap

Using the ugarchboot FunctionВидеоUsing the ugarchroll FunctionВидеоExercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrapЗадание

Course Summary

Course SummaryВидео

Graded Quiz

Quiz InstructionsЧтениеQuiz 4.1 ЗаданиеQuiz 4.2 ЗаданиеQuiz 4.3 ЗаданиеQuiz 4.4 ЗаданиеShare your learning experienceЧтение